About Professor

氏名：長倉大輔
職位： 教授
研究室： 550号室
略歴： 1999年横浜国立大学卒業。2007年ワシントン大学(シアトル校)にてPh.D. in Economicsを取得。
その後、日本銀行金融研究所、早稲田大学ファイナンス研究科を経て、現職。
所属学会：日本経済学会、日本統計学会、Econometeric Society
教員インタビュー：https://www.econ.keio.ac.jp/archive/interview-staff/staff30.shtml
（転載可との事なので、写真を上記の経済学部リンク先から転載しました。）

2022年度開講の教授の授業：三田では、時系列分析a,b(春学期、木曜2,3限)、計量経済学上級b(春学期、金曜2限)、応用ファイナンス(春学期、金曜5限)

専攻分野：計量経済学、時系列分析、金融計量
単著論文：
(最近の論文)
"Testing for Coefficient Stability of AR(1) Model When the Null is an Integrated or a Stationary Process", Journal of Statistical Plannning and Inference, 2009, Vol. 139 (8), pp. 2731-2745. "Asymptotic Theory for Explosive Random Coefficient Autoregressive Models and Inconsistency of a Unit Root Test against a Stochastic Unit Root Process", Statistics and Probability Letters, 2009, Vol. 79 (24), pp. 2476-2483.
その他の論文についてはホームページ(http://user.keio.ac.jp/~nagakura/jindex.html)を参照してください。

社会に出ると与えられた課題をこなすだけでなく、課題そのものを自分で見つけていく能力が重要になってくると思います。 ゼミ生の皆さんには、共通の基礎となる(特に計量経済学の分析手法についての)勉強をみんなでしていくと同時に、 個々(もしくはグループ)で興味のある問題を自分たちで見つけ、それをより深く考察するために必要な勉強、研究をしていって 欲しいと思います。そのために私が手助けができる事があればこの上なく嬉しく思います。 ストイックに勉強に打ち込む学生も、マイペースで勉強する学生もどちらも歓迎します。 ゼミには肩の力を抜いて気楽に(ただし真面目に)参加して下さい。